Оценивание параметров марковских моделей по агрегированным временным рядам (djvu)

Цунг Чао Ли, Джордж Гаррет Джадж, Арнольд Зельнер, Александр Соломонович Мандель

О чем книга

Книга знакомит читателей с современными методами определения переходных вероятностей марковских цепей по статистическим данным. Монография включает ряд приложений, в которых сконцентрированы математические сведения, необходимые для понимания материала основных глав книги, а также программу на Фортране, реализующую изучаемые методы.